Vector Autoregression — VAR(N)

Specification

Variables N
Lags N
Observations (effective) N
Parameters per equation N

Equation Summary

Equation Parms RMSE R² Adj. R² F-stat

yN N N N N N
yN N N N N N

Equation: yN

Coef. Std.Err. t P>|t| CI lower CI upper

(Intercept) N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N

Equation: yN

Coef. Std.Err. t P>|t| CI lower CI upper

(Intercept) N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N
yN.LN N N N N N N

Information Criteria

Criterion Value

Log-likelihood N
AIC (per obs.) N
BIC (per obs.) N
HQIC (per obs.) N

Residual Covariance (Σ)

yN yN

yN N N
yN N N

Residual Correlation

yN yN

yN N N
yN N N

Stationarity

Stationary Yes
Max |λ| N

Significance: pN, pN, pN
