 Vector Autoregression — VAR(N)

 Specification

 Variables N
 Lags N
 Observations (effective) N
 Parameters per equation N

 Equation Summary

 Equation Parms RMSE R² Adj. R² F-stat

 yN N N N N N
 yN N N N N N

 Equation: yN

 Coef. Std.Err. t P>|t| CI lower CI upper

 (Intercept) N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N

 Equation: yN

 Coef. Std.Err. t P>|t| CI lower CI upper

 (Intercept) N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N
 yN.LN N N N N N N

 Information Criteria

 Criterion Value

 Log-likelihood N
 AIC (per obs.) N
 BIC (per obs.) N
 HQIC (per obs.) N

 Residual Covariance (Σ)

 yN yN

 yN N N
 yN N N

 Residual Correlation

 yN yN

 yN N N
 yN N N

 Stationarity

 Stationary Yes
 Max |λ| N

Significance: pN, pN, pN
